Индикатор RVI (Relative Vigor Index - индекс относительной бодрости) - это осциллятор, который показывает энергию текущего ценового движения и отражает уверенность ценового движения от цены открытия к цене закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен ценового периода. Это, в свою очередь, даёт трейдеру представление о том, продолжится ли дальнейшее движение с большей или меньшей вероятностью.

RVI был представлен сообществу трейдеров Джоном Эйлерсом в журнале Stocks & Commodities в январе 2002 года. В торговом терминале QUIK индикатор RVI отображается в новой области окна графика анализируемого актива в форме двух последовательно пересекающихся линий - линии RVI и сигнальной, которые своим пересечением дают торговые сигналы.

Логика и подробное описание индикатора RVI

Индикатор RVI рассчитывается в несколько шагов. Сначала необходимо вычислить разность между ценой закрытия и ценой открытия периода и разделить полученный показатель

на разность между максимумом и минимумом периода. Если свеча была падающей, частное от деления будет отрицательным значением, если растущей - положительным. Причем значение частного принимает относительные значения, показывающие, какую долю от общего диапазона свечи (от минимума до максимума) составляет диапазон от открытия до закрытия (максимальное значение -1 и 1 - когда свеча открылась на одном экстремуме, а закрылась на противоположном).

Формулу можно записать в следующем виде:

RVI = (Закр-Откр)/(Макс-Мини), где Закр - цена закрытия, Откр - цена открытия, Макс - максимальная цена, Мин - минимальная цена.

Второй шаг - сгладить значение RVI с помощью скользящего среднего (в базовом варианте сглаживание происходит за 10 периодов), тем самым получив линию RVI (красная линия индикатора).

Третий шаг - получить сигнальную, медленную линию RVI, что осуществляется путем сглаживания линии RVI с помощью взвешенного скользящего среднего за четыре периода (на графике обычно отображается зеленой пунктирной линией, которая носит более плавный характер, чем линия RVI).

Таким образом, индикатор RVI показывает согласованность краткосрочного и долгосрочного консенсуса масс относительно степени единогласности рынка в отношении текущего тренда. Если цена открывается на одном экстремуме, а закрывается на противоположном (RVI = 1), то движение скорее продолжится, чем изменится. И наоборот - если цена имеет широкий диапазон колебаний от минимума до максимума, а открывается и закрывается посередине своего диапазона, то дальнейшая судьба движения под вопросом.

Торговые сигналы индикатора RVI

Индикатор Relative Vigor Index, в отличие от классических осцилляторов, не имеет зон перекупленности и перепроданности, а подает торговые сигналы к совершению сделок пересечением линии RVI и сигнальной линии. Если линия RVI (красная, более быстрая) пересекает сигнальную (зеленую, более плавную) сверху вниз, то на открытии следующей совершается покупка с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Позиция удерживается до противоположного пересечения линий RVI и сигнальной линии, где закрывается текущая позиция с фиксацией прибыли и открывается противоположная по зеркально аналогичному принципу.

RVI может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Поэтому считается, что если обе линии индикатора находятся выше нуля, а линия RVI - над сигнальной, то рынок более склонен к покупкам, чем к продажам, а если обе линии индикатора расположены ниже нулевой отметки, а линия RVI - под сигнальной, то рынок более склонен к продажам.

Наиболее мощный сигнал индикатор RVI дает при дивергенции с ценой. Так, если цена в ходе тренда обновляет свой экстремум, чего не происходит по индикатору, - значит уже готов к развороту, так как не поддерживается профессиональными деньгами и продолжает движение по инерции. В данном случае совершают сделку на открытии следующей свечи после пересечения линий RVI и сигнальной линии с выставлением стоп-приказа за ценовым экстремумом.

Как пользоваться индикатором RVI в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор RVI в окно анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert, чем вызвать появление окна «Добавление графика». В нём следует выбрать искомый индикатор Relative Vigor Index и нажать клавишу ОК.

После этого в окне торгового инструмента появится новая область (под ценовым графиком), в которой будет отображаться искомый индикатор в форме двух линий: красной - линии RVI и пунктирной зеленой - сигнальной линии индикатора.

Для редактирования настроек индикатора RVI следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Откроется окно «Редактирование настроек графика», в левой части которого следует выбрать область, содержащую индикатор. А затем - перейти на вкладку «Свойства», в которой можно осуществить редактирование цветовых настроек линии RVI.

Для редактирования настроек параметра усреднения линии RVI и цветовых настроек сигнальной линии следует переместиться на вкладку «Параметры», где в поле «Кол-во периодов» можно указать искомое значение. Изменения вступят в силу при нажатии на клавишу «ОК».

Вывод

Индикатор RVI является осциллятором по характеру своих сигналов несколько напоминающим индикатор . Индикатор RVI в некоторой степени является связующим звеном между индикаторным и свечным анализами. В свечном анализе длинная свеча, открывшаяся на минимуме и закрывшаяся на максимуме - «Марибозу» - является формацией продолжения (начала) тренда, а RVI в это время будет иметь значение 1 (что тоже будет говорить о тренде). В то же время «Доджи» является формацией неопределенности в свечном анализе (когда открытие и закрытие происходят на одинаковом уровне посередине диапазона минимум-максимум), что будет имеет и соответствующие низкие значения по RVI. Как и все осцилляторы, RVI лучше применять в совокупности с указателями тренда.

Сейчас мы рассмотрим индикатор Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости. Возможно, вы мало что про него слышали или вообще узнали впервые, так как по невыясненным обстоятельствами RVI несправедливо обделен вниманием трейдеров. Мы так же склонны полагать, что он весьма специфичен и в недостаточной мере известен сообществу трейдеров. Не секрет, что биржевые игроки склонны по наитию использовать старые, хорошо зарекомендовавшие себя индикаторы. Впрочем, мы предлагаем Вам несколько расширить кругозор и добавить в свою «методическую копилку» нечто новое.

Математические принципы работы

На первый взгляд, индикатор RVI сильно похож на индикатор Стохастик . При установке технического индикатора на график вы легко обнаружите их сходства, но по своим базовым принципам два этих показателя являются кардинально различными.

Сложно дать универсальный ответ, какой их них является лучшим в своем роде. В одних условиях рынка лучше сработает Стохастик, при их смене – лидером станет индикатор RVI. Не забывайте, что индикаторы Форекс являются всего лишь сигналами для вас, а необоснованное доверие им может привести к жестким просчетам и большим убыткам. Если они явно сигнализируют о потенциальном входе в сделку, не забудьте поискать этому и другие подтверждения!

Думаю, Вы уже осознаете, что по своей сути трейдинг представляет собой всего лишь некую вероятность. Никто никогда не даст Вам гарантированный ответ, какой сегодня будет тренд на рынке и в каком направлении будет двигаться цена. Можно с легкостью и обойтись без этой информации, потому что зарабатывать вполне возможно без этих знаний. Большой профит трейдер может иметь даже на паре удачных сделок, даже в совокупности с убыточными сделками. Не стремитесь к большому числу сделок, помните, что дело в качестве, а не в количестве . Начинающие трейдеры часто выставляют тейк профит , равный стоп-лоссу . Но в такой торговой стратегии для получения хорошего заработка необходимо заключить около 70 процентов прибыльных сделок из числа всех входов. В условиях высокой волатильности и неопределённости рынка, даже опытным трейдерам достаточно сложно исполнить такую высокую прибыльность в коэффициенте сделок. Грамотные трейдеры позволяют расти прибыли тогда, когда к этому расположен рынок.

Выставив тейк-профит, раза в 4-5 больший стопа, вы, соответственно, обеспечиваете себя большим математическим ожиданием. Осуществляя таким образом лишь около 30% профитных сделок, Вы гарантированно останетесь в прибыли.

Настройка и применение индикатора RVI

Здесь мы видим осциллятор в самом классическом исполнении. Он хорошо покажет себя во флете , в то время, как в тренде , скорее, обеспечит вам головную боль. С настройками все очень просто. Априори период задан 10. И чем он становится выше, тем более плавным он будет в сравнении с общими движениями рынка.

Универсального совета по настройке индикатора RVI не существует. Отталкивайтесь от Ваших методов, предпочтений и конечной цели. Обратите внимание на важность грамотного подбора фильтров. Использование индикатора возможно с любыми активами и в любые временные интервалы . Ограничений не задано, выбирайте их сами для себя.

Теперь перейдем к рассмотрению практической части. Базовым сигналом служит, естественно, выход за линии индикатора , но предпочтительнее установить уровни «0,4» и «– 0,4», в целях наибольшей точности. Думаете, сигналов станет гораздо меньше? Естественно, но не забывайте, что одна обдуманная сделка может превзойти по профиту десятки и даже сотни неправильных входов, вместе взятых.

Стратегия для RVI индикатора

Стоит отметить еще раз удивительное сходство стратегии Два стохастика и стратегии RVI. Можно сказать, что они даже не особо-то и различаются. Главный алгоритм следующий. Для начала выставляем уровни, которые покажут нам наличие перекупленности либо перепроданности . Далее дожидаемся соприкосновения линии индикатора с данным уровнем. После этого входим в сделку при пересечении линий в противоположном направлении.

Как и отмечалось выше, стратегия весьма легка в применении. Стоит отметить и тот факт, что данная стратегия для индикатора RVI плохо подходит для долгосрочной торговли . В периоды формирования трендов линии, скорее всего, будут подавать ложные сигналы, “залипая” в зонах перекупленности либо перепроданности.

Подводя итоги, нельзя не отметить, что индикатор Relative Vigor Index весьма интересен в целом и его использованием рекомендовано всем трейдерам, практикующим различные торговые стратегии. Так же в качестве выводов отметим, что данный индикатор обладает относительно высокой показательностью и минимальным количеством ложных сигналов , благодаря своему сглаживанию, в отличие от того же стохастического метода. Возможно использование индикатора RVI в качестве фильтра. Однозначно индикатор подойдет для применения в тандеме с другими техническими торговыми инструментами и в различных торговых стратегиях. Так индикатор RVI сможет послужить надежным дополнительным фильтром для входа и выхода из сделок. В любом случае, мы рекомендуем перед его применением обратиться к статистическим данным на истории, проследить “поведение” указателя в различные моменты рынка. Чем более детализировано и углублено вы изучите сигналы, тем больше вероятности что вы, в конечном итоге, останетесь в профите!

Скачать индикатор RVI можно бесплатно на нашем сайте по ссылке ниже.

Индикатор RVI можно найти в любой платформе для on-line трейдинга. Наверняка, вы сталкивались с его названием лично, но, как и большинство остальных трейдеров, не обращали на него внимания. А зря! Этот индикатор обладает огромным потенциалом и станет отличным дополнением для любой торговой стратегии. Описание RVI и стратегия его использования – тема нашей новой статьи.

Как работает индикатор

Relative Vigor Index – в своем дословном переводе: индекс относительной бодрости. И по некоторым параметрам своего отображения на графике цены, достаточно схож с известным индикатором Stochastic Oscillator. Первое его отличие заключается в том, что на RVI нет уровней перекупленности/перепроданности, что позволяет его использовать независимо от технического состояния рынка. В реальности эта особенность выражается в том, что сигнальные линии RVI никогда подолгу не «слипаются» между собой и не прилипают к верхней или нижней границе окна шкалы индикатора, позволяя нам отслеживать истинную динамику движения котировок.

Указанный индикатор является чем-то средним между осциллятором и трендовым индикатором. Его задача следовать господствующей тенденции, демонстрируя ее локальные изменения. Также, немаловажную роль играет и направленность движения RVI, которая показывает нам глобальную картину рынка и направление среднесрочного тренда.

RVI расчитывается по следующей формуле:
RVI = (close-open)/(high-low). Далее – полученный, в результате математических вычислений результат сглаживается с использованием скользящей средней заданного периода. Таким образом, мы получаем первую – основную линию RVI. Вторая линия является обычной
взвешенной скользящей средней, примененной к первой линии индикатора.

Сигналы индикатора RVI – описание

Также, как и при работе с индикатором Stochastic, основным торговым сигналом, который нам дает индикатор Relative Vigor Index является пересечение его линий между собой.
Пересечение вверх говорит о наличии на рынке тенденции к локальному росту. Пересечение вниз – о наличии на рынке тенденции к локальному снижению:

Также, необходимо обращать внимание на общую направленности движения линий RVI (в т.ч. пересечение нулевого уровня), что позволит вам определить главную тенденцию на рынке торгуемого актива.

Пример эффективного использования RVI – стратегия «Сидус». Данная торговая стратегия использует несколько индикаторов Moving Average для определения тренда и RVI для поиска лучших точек для входа в рынок.

Для того, чтобы создать шаблон данной стратегии, добавьте на график котировок скользящие средние:

• EMA28 (окрасьте в красный цвет)
• EMA18 (окрасьте в красный цвет)
• индикатор Relative Vigor Index, в котором задайте период 100.

Описание правил стратегии «Сидус»
Для открытия торговых позиций, необходимо дождаться, когда перечисленные выше индикаторы продемонстрируют следующую динамику:

• Скользящие средние EMA18 и EMA28 пересеклись вверх, демонстрируя смену тенденции на рынке активе в сторону роста
• Линии на индикаторе RVI пересеклись вверх.

После заключения сделки устанавливаем стоп на ближайший ценовой экстремум (минимум или максимум – в зависимости от направления торговли). Закрытие сделки производится вручную, когда перечисленные индикаторы дадут противоположный сигнал.
Основной сигнал о смене тенденции на рынке актива дают скользящие средние, обратное пересечение которых сигнализирует о развороте тренда, то есть, о том, что больше нет смысла держать открытую торговую позицию.

Изначально рекомендуется передвинуть уровень стопа в безубыток(на цену открытия сделки), как только котировки пройдут половину от расстояния определенного стоп-лоссом. Например, если мы поставили стоп лосс 100 пунктов, значит передвигаем стоп на уровень безубытка, когда цена прошла 50 пунктов в направлении открытия сделки. Что касается риск-менеджмента, то размер открываемых сделок должен быть не более 2% от суммы торгового счета.

Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Один из таковых – индекс RVI. Что это такое и как его правильно использовать? Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.

Особенности и общая информация об RVI.

Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.

Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.

Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.

Стратегия и применение RVI.

Рассчитывается индикатор следующим образом:
RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW),
где OPEN - значение цены открытия;
HIGH - максимальное значение цены;
LOW - минимальное значение цены;
CLOSE - значение цены закрытия.

Формула расчета Relative Vigor Index выглядит так:

RVI = показатель (close-open) делится на (high-low). Результат сглаживается со скользящей средней определенного периода. Таким образом удается получить первую линию, тогда как вторая будет простой взвешенной скользящей средней, ориентированной на первую.

Расшифруем формулу на словах. Так, мы получаем отношение разницы стоимости закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной стоимости.

Основные особенности:

• Настройки. Доступны следующие параметры для адаптации к работе пользователя: выбор периода усреднения, закрепление минимума и максимума, установка настроек по цветам. Здесь легко разобраться даже новичку. Главное – определить период, а остальное можно не трогать. Чувствительность к изменениям стоимости снижается пропорционально увеличению числового значения периода (чем выше период, тем ниже чувствительность).
• Первая линия указывает на состояние рынка с учетом краткосрочных колебаний стоимости. Вторая отображает силу участников за длительное время.

Рекомендуется с представленным индикатором использовать стратегию Сидус. В рамках таковой определяются удачные точки, которые указывают на время входа на рынок, благоприятное для трейдера. Подробное описание стратегии Сидус лучше изучить отдельно.

На график котировок при обращении к такой методике анализа рекомендуется добавлять скользящие средние: EMA 28 (например, будет красным), EMA 18 (тоже красный), индикатор RVI (с периодом 100).

Как пользоваться? Если наблюдается такая динамика, можно входить на рынок:

• EMA 28 и EMA 18 столкнулись вверху, указывая на рост.
• Индикатор RVI показывает пересечение с направлением вверх.

Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.

) – удобный осциллятор, используемый для изучения состояния рыночных тенденций. С его помощью определяют расклад сил между покупателями и продавцами за определенный период. Создателем инструмента является Джон Элерс (John Ehlers), известный как автор многих популярных средств технического анализа (например, EPOCH и MESA).

Впервые индикатор индекса относительной бодрости (так переводится название с английского) был описан в 2002 году.

Подробное описание индикатора RVI

Индикатор RVI присутствует в составе подавляющего большинства современных торговых платформ. Например, в MetaTrader он располагается в разделе «Осцилляторы».

В появившемся окне пользователь может выбрать период усреднения, закрепить максимум и минимум, произвести цветовые настройки. С настройкой RVI не возникнет проблем даже у совсем неопытного пользователя.

По сути, нужно установить только один рабочий параметр – период.

Следует учитывать, что, чем больше будет данный показатель, тем ниже будет чувствительность индикатора к ценовым изменениям. Сигналы будут образовываться не слишком часто, зато их качество будет существенно лучше, чем в случае с короткими периодами. Уменьшение отрезка увеличит количество сообщений, но многие из них будут фальш-стартами.

Принцип работы с данным инструментом технического анализа основан на том, что в большинстве случаев цена открытия — выше вчерашней цены закрытия на растущем рынке и ниже на снижающемся. Как уже было сказано, по своей сути, данный индикатор является осциллятором. Он представляет собой график, состоящий из зеленой и красной линии (цвета могут меняться в зависимости от настроек). Первая быстрая кривая демонстрирует информацию о положении дел на рынке с учетом краткосрочных ценовых колебаний. Красная линия сообщает об относительной силе участников за более продолжительный временной отрезок.

Индикатор RVI рассчитывается, как отношение разницы цены закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной цены.

По этой формуле строится первая линия, только вместо ценовых разниц, в ней применяются суммы скользящих средних за четыре периода. Вторая кривая представляет собой симметрично взвешенную четырехпериодную MA от первой.

Если обе линии поднялись чересчур высоко, значит, имеет место перекупленность рынка, и стоит подумать о возможности продажи. Если же их уровень, наоборот, чрезмерно опустился, возрастает вероятность коррекции или разворота в растущем направлении, поэтому лучше сделать покупку. Пересекаясь между собой, линии подают торговые сигналы, о которых мы расскажем немного позже. Завершая разговор о перепроданности/перекупленности, стоит отметить, что эти области отображаются на индикаторе с определенной погрешностью.

Видео: работа индикатора RVI

Сигналы RVI

В результате пересечения кривых осциллятора RVI, возникают прямые или подтверждающие торговые сигналы. К первой группе относятся следующие сообщения:

• На продажу – зеленая линия проходит через красную сверху. Чем выше случилось такое перекрещивание, тем больше вероятность, что сообщение верно.
• На покупку – зеленая кривая проходит через красную снизу. Если пересечение случилось очень низко, значит, рынок перепродан, и дальше цена будет двигаться по восходящей.

Подтверждающие сигналы говорят об усилении тенденции. Если индекс растет, можно констатировать укрепление восходящего тренда, и начинать искать возможность входа в этом направлении. Когда уровень RVI снижается, увеличивается мощь нисходящей тенденции, и нужно думать уже о продажах.

С помощью этого осциллятора можно также получать явственные сигналы дивергенции. При появлении разногласий между поведением цены и линий осциллятора, можно говорить о высокой вероятности коррекционного движения или разворота. Если ценовая линия достигает нового максимума, тогда как RVI демонстрирует снижение, следует сразу приступать к продаже, и наоборот.

Сочетаемость RVI с другими индикаторами

Индикатор RVI является вполне самостоятельным инструментом анализа, однако недостатков у него хватает. Главной проблемой, безусловно, является частая подача ложных сигналов на покупку/продажу. Снизить процент подобных неоправданных сообщений можно, задействовав дополнительные трендовые индикаторы. Например, весьма прилично зарекомендовала себя комбинация RVI с обычной .

• В этом случае Moving Average отображает текущую тенденцию, а индикатор отслеживает наиболее удобные точки входа. Когда цена пребывает под скользящей средней, на рынке действует нисходящая тенденция. Значит, нужно искать на графике RVI точки, где зеленая линия проходит через красную сверху. Если цена расположилась над MA, говорят о восходящем тренде, и ищут пересечения, где зеленая линия движется снизу, чтобы открыть в этом месте сделку на покупку.

Заключение

Главной задачей осциллятора является определение вероятности продолжения или изменения тенденции. Он наглядно отображает силу движения цены. К достоинствам инструмента относят:

• возможность использования, практически, в любой торговой системе;
• легкость в настройке;
• простая эксплуатация.

Индикатор RVI может быть задействован и как основной индикатор, и в качестве дополнения к другим средствам анализа. Специалисты считают, что второй вариант применения более эффективен. Этот инструмент в первую очередь рекомендован опытным трейдерам, умеющим критично воспринимать и оценивать получаемые сигналы. Новичкам при работе с RVI следует быть максимально осторожными и придерживаться стандартных правил безопасности, подразумевающих обязательную подстраховку при открытии торговой позиции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .